广发恒指港股通走动型通达式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度阐发 广发恒指港股通走动型通达式指数证券投资基金    基金惩办东说念主：广发基金惩办有限公司    基金托管东说念主：招商银行股份有限公司    阐发送出日历：二〇二五年一月二十一日                  广发恒指港股通走动型通达式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度阐发                      §1     蹙迫教导   基金惩办东说念主的董事会及董事保证本阐发所载贵府不存在差错纪录、误导性陈 述或紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和好意思满性承担个别及连带包袱。   基金托管东说念主招商银行股份有限公司根据本基金合同法律发挥，于 2025 年 1 月 17 日复核了本阐发中的财务贪图、净值进展和投资组合阐发等内容，保证复核内容 不存在差错纪录、误导性述说或者紧要遗漏。   基金惩办东说念主情愿以淳厚信用、戮力遵法的原则惩办和行使基金金钱，但不保 证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其往常进展。投资有风险，投资者在作出投资有贪图 前应仔细阅读本基金的招募确认书。   本阐发中财务贵府未经审计。   本阐发期自 2024 年 10 月 24 日起至 12 月 31 日止。                    §2      基金家具好像 基金简称              广发恒指港股通 ETF 场内简称              恒生 ETF 港股通 基金主代码             159312 走动代码              159312 基金运作时势            走动型通达式 基金合同收效日           2024 年 10 月 24 日 阐发期末基金份额总和        86,224,353.00 份                   考究追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪过错最 投资标的                   小化。                   本基金主要弃取全王人复制法，即按照标的指数的成 投资策略              份股的组成偏激权重构建指数化投资组合，并根据                   标的指数成份股偏激权重的变动进行相应的调理。                   广发恒指港股通走动型通达式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度阐发                   本基金投资于标的指数成份股、备选成份股（含存                   托凭据）的比例不低于基金金钱净值的 90%且不低                   于非现款基金金钱的 80%。                   具体包括：1、股票（含存托凭据）投资策略；2、                   债券投资策略；3、金钱支撑证券投资策略；4、金                   融养殖品投资策略；5、参与转融通证券出借业务                   策略。 功绩比拟基准            恒指港股通指数收益率（使用估值汇率折算）                   本基金为股票型基金，风险与收益高于羼杂型基                   金、债券型基金与货币市集基金。本基金为指数型                   基金，主要采纳全王人复制法追踪标的指数的进展，                   具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市集                   雷同的风险收益特征。                   本基金投资于港股通标的股票，会靠近港股通机制                   下因投资环境、投资标的、市集轨制以及走动法律发挥 风险收益特征            等各异带来的私有风险，包括港股市集股价波动较                   大的风险（港股市集实行 T+0 反转走动，且对个股                   不设涨跌幅遏抑，港股股价可能进展出比 A 股更为                   剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基                   金的投资收益酿成耗损）、港股通机制下走动日不                   连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形                   下，港股通不可正常走动，港股不可实时卖出，可                   能带来一定的流动性风险）等。 基金惩办东说念主             广发基金惩办有限公司 基金托管东说念主             招商银行股份有限公司              §3   主要财务贪图和基金净值进展                    广发恒指港股通走动型通达式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度阐发                                                  单元：东说念主民币元                                               阐发期           主要财务贪图                    (2024 年 10 月 24 日（基金合同生                                       效日）-2024 年 12 月 31 日)   注：    （1）本基金合同收效日为 2024 年 10 月 24 日，至涌现时点活气一季度。   （2）所述基金功绩贪图不包括捏有东说念主认购或走动基金的各项用度，计入费 用后骨子收益水平要低于所列数字。   （3）本期已已毕收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公 允价值变动收益）扣除联系用度和信用减值耗损后的余额，本期利润为本期已实 现收益加上本期公允价值变动收益。                                      功绩比                            功绩比                    净值增               较基准           净值增              较基准   阶段               长率标               收益率       ①-③         ②-④           长率①              收益率                    准差②               程序差                              ③                                        ④ 自基金合 同收效起      -1.04%   1.15%   -1.80%     1.23%   0.76%        -0.08% 于今 收益率变动的比拟           广发恒指港股通走动型通达式指数证券投资基金          累计净值增长率与功绩比拟基准收益率历史走势对比图                 广发恒指港股通走动型通达式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度阐发            (2024 年 10 月 24 日至 2024 年 12 月 31 日)   注：    （1）本基金合同收效日历为 2024 年 10 月 24 日，至涌现时点未满一年。   （2）本基金建仓期为基金合同收效后 6 个月，至涌现时点本基金仍处于建 仓期。                    §4    惩办东说念主阐发                         任本基金的基                                      证券                          金司理期限 姓名        职务                         从业           确认                         任职      离任                                      年限                         日历      日历       本基金的基金司理；广                            罗国庆先生，中国籍，经       发中证传媒走动型通达                            济学硕士，捏有中国证券       式指数证券投资基金的                            投资基金业从业文凭。曾       基金司理；广发中证传                            任深圳证券信息有限 公 罗国                      2024-        15.1       媒走动型通达式指数证                -           司盘考员，华富基金惩办 庆                       10-24         年       券投资基金发起式集合                            有限公司家具遐想研 究       基金的基金司理；广发                            员，广发基金惩办有限公       中证鼎新药产业走动型                            司家具司理及量化研 究       通达式指数证券投资基                            员、广发深证 100 指数分           广发恒指港股通走动型通达式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度阐发 金的基金司理；广发国                      级证券投资基金基金 经 证新动力车电板走动型                      理(自 2015 年 10 月 13 日 通达式指数证券投资基                      至 2020 年 5 月 25 日)、广 金的基金司理；广发中                      发中证医疗指数分级 证 证鼎新药产业走动型开                      券投资基金基金司理(自 放式指数证券投资基金                      2015 年 10 月 13 日至 2020 发起式集合基金的基金                      年 8 月 25 日)、广发中证 司理；广发国证新动力                      800 走动型通达式指数证 车电板走动型通达式指                      券投资基金基金司理(自 数证券投资基金发起式                      2020 年 4 月 13 日至 2020 集合基金的基金司理；                      年 11 月 30 日)、广发中证 广发中证 1000 走动型开                  全指汽车指数型发起 式 放式指数证券投资基金                      证券投资基金基金经 理 的基金司理；广发中证                      (自 2017 年 7 月 31 日至 证券投资基金集合基金                      中证全指建筑材料指 数 的基金司理；广发中证                      型发起式证券投资基 金 国新央企鼓舞呈文走动                      基金司理(自 2017 年 8 月 型通达式指数证券投资                      2 日至 2021 年 6 月 17 日)、 基金的基金司理；广发                      广发中证全指家用电 器 上证科创板成长走动型                      指数型发起式证券投 资 通达式指数证券投资基                      基金基金司理(自 2017 年 金的基金司理；广发中                      9 月 13 日至 2021 年 6 月 证港股通非银行金融主                      17 日)、广发中证 1000 指 题走动型通达式指数证                      数型发起式证券投资 基  券投资基金的基金经                      金基金司理(自 2018 年 11 理；广发上证科创板成                      月 2 日至 2021 年 6 月 17 长走动型通达式指数证                      日)、广发深证 100 指数证 券投资基金发起式集合                      券投资基金（LOF）基金 基金的基金司理；广发                      司理(自 2020 年 5 月 26 中证国新央企鼓舞呈文                      日至 2021 年 6 月 17 日)、 走动型通达式指数证券                      广发中证医疗指数证 券 投资基金发起式集合基                      投资基金（LOF）基金经 金的基金司理；广发中                      理(自 2020 年 8 月 26 日至 证港股通非银行金融主                      2023 年 2 月 22 日)、广发 题走动型通达式指数证                      中证沪港深科技龙头 交 券投资基金发起式集合                      易型通达式指数证券 投 基金的基金司理；广发                      资基金基金司理(自 2021  中证 A100 走动型通达                  年 5 月 20 日至 2023 年 7 式指数证券投资基金发                      月 25 日)、广发中证沪港 起式集合基金的基金经                      深科技龙头走动型开 放 理；广发中证 A500 走动                  式指数证券投资基金 发 型通达式指数证券投资                      起式集合基金基金经 理 基金的基金司理；指数                      (自 2021 年 8 月 25 日至                广发恒指港股通走动型通达式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度阐发       投资部副总司理                        2023 年 7 月 25 日)、广发                                      国证半导体芯片走动 型                                      通达式指数证券投资 基                                      金基金司理(自 2020 年 1                                      月 20 日至 2023 年 12 月                                      易型通达式指数证券 投                                      资基金基金司理(自 2019                                      年 5 月 27 日至 2024 年 3                                      月 30 日)、广发国证半导                                      体芯片走动型通达式 指                                      数证券投资基金集合 基                                      金基金司理(自 2021 年 8                                      月 9 日至 2024 年 8 月 8                                      日)、广发中证 100 走动型                                      通达式指数证券投资 基                                      金发起式集合基金基 金                                      司理(自 2019 年 5 月 27                                      日至 2024 年 10 月 27 日)。   注：1.对基金的首任基金司理，“任职日历”为基金合同收效日/转型收效日， “离任日历”为公司公告解聘日历。对尔后的非首任基金司理/基金司理助理，“任 职日历”和“离任日历”别离指公司公告聘请日历息争聘日历。   本阐发期内，本基金惩办东说念主严格遵命《中华东说念主民共和国证券投资基金法》等 关连法律端正及基金合同、基金招募确认书等关连基金法律文献的法律发挥，本着诚 实信用、戮力遵法的原则惩办和行使基金金钱，在严格遏抑风险的基础上，为基 金份额捏有东说念主谋求最大利益。本阐发期内基金运作正当合规，无毁伤基金捏有东说念主 利益的行为，基金的投资惩办稳健关连端正及基金合同的法律发挥。   公司通过开导科学、制衡的投资有贪图体系，加强走动分拨方法的里面遏抑， 并通过实时的行为监控与实时的分析评估，保证平允走动原则的已毕。   在投资有贪图的里面遏抑方面，公司开导了严格的投资备选库轨制及投资授权 轨制，投资组合的投资标的必须起首于公司备选库，投资组合司理在授权限度内                 广发恒指港股通走动型通达式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度阐发 不错自主有贪图，逾越投资权限的操作需要经过严格的审批法子。在走动过程中， 中央走动部按照“时期优先、价钱优先、比例分拨、空洞均衡”的原则，平允分拨 投资指示。金融工程与风险惩办部风险遏抑岗通过投资走动系统对投资走动过程 进行实时监控及预警，已毕投资风险的事中风险遏抑；稽核岗通过对投资、盘考 及走动等全经由的零丁监察稽核，已毕投资风险的过后遏抑。   本阐发期内，上述平允走动轨制总体扩充情况邃密，不同的投资组合受到了 平允对待，未发生任何不屈允的走动事项。   本阐发期内，本公司旗下扫数投资组合参与的走动所公开竞价走动中，同日 反向走动成交较少的单边走动量逾越该证券当日成交量的 5%的走动共有 13 次， 均为指数目化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向走动，关连投资经 理按法律发挥实验了审批法子。   本阐发期内，未发现本基金有可能导致不屈允走动和利益运输的相等走动。   恒指港股通指数弃取行业中立策略，行业散播与恒生指数疏浚，响应能通过 港股通商业的恒生指数成份股之进展。手脚 ETF 基金，本基金将链接袭取指数化 被迫投资策略，按照根据指数结构复制指数的方法投资，指数样本采纳全王人复制 方法进行投资运作，尽量裁汰追踪过错。 第一阶段 10 月至 11 月中旬，国内计谋组合拳密集发力，港股市集快速上升后大 幅波动，市集交投心扉和成交量保管在较高水平。第二阶段 11 月中旬至 12 月底， 由于世界政事、经济环境的不确定性较高，港股市集处于横盘颤动走势。从 2024 年第 4 季度主要指数的进展来看，沪深 300 指数下降 2.06%，中证 500 指数下降 度，一方面，国内计谋呵护意愿明显，9 月 24 日联系部门推出计谋组合拳，此 后中央政事局会议定调积极、地产计谋接连出台、央行下调一年期和五年期 LPR、 国内东说念主大常委会显示推动化债；另一方面，好意思国大选以及好意思联储降息等不确定性 靴子落地，国际风险对港股的扰动削弱。   基金投资运作方面，阐发期内，本基金严格遵命合同条款，崇拜对待投资者                     广发恒指港股通走动型通达式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度阐发 日常申购、赎回及成份股调理等责任，运作过程中未发生任何风险事件。      本阐发期内，本基金的份额净值增长率为-1.04%，同时功绩比拟基准收益率 为-1.80%。      阐发期内，本基金未出现结合二十个责任日基金份额捏有东说念主数目活气二百东说念主 或者基金金钱净值低于五千万元的情形。                       §5   投资组合阐发                                                     占基金总金钱 序号           技俩                  金额(元)                                                     的比例(%)      其中：平日股                         82,947,001.13       91.69            存托凭据                                 -            -      其中：债券                                      -            -            金钱支撑证券                               -            -      其中：买断式回购的买入返售                                                 -            -      金融金钱      注：       （1）上表中的权柄投资项含可退替代款估值升值，而 5.2 的所有项不含                   广发恒指港股通走动型通达式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度阐发 可退替代款估值升值。      （2）权柄投资中通过港股通机制投资的港股公允价值为 82,947,001.13 元， 占基金金钱净值比例 97.21%。      本基金本阐发期末未捏有境内股票。      行业类别        公允价值（东说念主民币）              占基金金钱净值比例（%）    动力                    4,240,596.46                       4.97    原材料                     741,572.83                       0.87    工业                    3,184,290.40                       3.73 非日常活命铺张品                20,354,105.48                      23.85  日常铺张品                   2,092,873.55                       2.45   医疗保健                   1,384,161.24                       1.62    金融                   27,190,159.59                      31.87   信息工夫                   6,714,044.65                       7.87   通信业务                  11,162,782.49                      13.08   公用奇迹                   2,608,094.42                       3.06    房地产                   3,274,320.02                       3.84       所有                82,947,001.13                      97.21      注：以上分类采纳彭博提供的国际通用行业分类程序。                                                         占基金金钱 序号     股票代码    股票称号      数目(股)          公允价值(元)         净值比例                                                          (％)                  广发恒指港股通走动型通达式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度阐发      本基金本阐发期末未捏有债券。      本基金本阐发期末未捏有债券。 投资明细      本基金本阐发期末未捏有金钱支撑证券。 细      本基金本阐发期末未捏有贵金属。      本基金本阐发期末未捏有权证。      （1）本基金本阐发期末未捏有股指期货。      （2）本基金本阐发期内未进行股指期货走动。      （1）本基金本阐发期末未捏有国债期货。      （2）本基金本阐发期内未进行国债期货走动。 阐发编制日前一年内曾受到国度金融监督惩办总局或其派出机构（含原中国银行 保障监督惩办委员会）的处罚。 本基金对上述主体刊行的联系证券的投资有贪图法子稳健联系法律端正及基金合 同的条款。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的刊行主体本期莫得出 现被监管部门立案探问，或在阐发编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形。                   广发恒指港股通走动型通达式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度阐发 票库的情形。  序号          称号                     金额(元)   本基金本阐发期末未捏有处于转股期的可退换债券。   本基金本阐发期末前十名股票中不存在通顺受限情况。                   §6   通达式基金份额变动                                                  单元：份 基金合同收效日基金份额总和                               215,224,353.00 基金合同收效日起至阐发期期末基金总申 购份额 减：基金合同收效日起至阐发期期末基金 总赎回份额 基金合同收效日起至阐发期期末基金拆分 变动份额（份额减少以“-”填列）                       广发恒指港股通走动型通达式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度阐发 阐发期期末基金份额总和                                                   86,224,353.00      注：本基金于本阐发时期诞生，基金合同收效日为 2024 年 10 月 24 日。             §7   基金惩办东说念主行使固有资金投老本基金情况      本阐发期内基金惩办东说念主未捏有本基金份额。      本阐发期内，基金惩办东说念主不存在行使固有资金（认）申购、赎回或商业本基 金的情况。                  §8   影响投资者有贪图的其他蹙迫信息             阐发期内捏有基金份额变化情况                               阐发期末捏有基金情况             捏有基金份额 投资者             比例达到或者   期初 申购份                     赎回  类别    序号                                                捏有份额          份额占比             逾越 20%的时 份额  额                      份额               间区间 机构      1                    -                  2,069.                 11.24%                 家具私有风险 阐发期内，本基金存在单一投资者捏有份额比例达到或逾越20%的情况，由此可能导致 的私有风险主要包括： 及净值进展产生较大影响； 赎回肯求，可能带来流动性风险； 脱期赎回或暂停接受基金的赎回肯求，可能影响投资者赎回业务办理； 东说念主数目未能高慢合同商定，基金还可能靠近退换运作时势、与其他基金同一或者休止 基金合同等情形； 可能领有较大讲话权。                 广发恒指港股通走动型通达式指数证券投资基金 2024 年第 4 季度阐发 本基金惩办东说念主将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理当酬，完善流动性风险管控机 制，切实保护捏有东说念主利益。   本基金已于 2024 年 10 月 24 日庄重诞生，并于 2024 年 11 月 8 日在深圳证 券走动所上市。确定可见本基金惩办东说念主网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《广 发恒指港股通走动型通达式指数证券投资基金上市走动公告书》。   （一）中国证监会准予广发恒指港股通走动型通达式指数证券投资基金注册 召募的文献   （二）《广发恒指港股通走动型通达式指数证券投资基金基金合同》   （三）《广发恒指港股通走动型通达式指数证券投资基金托管公约》   （四）法律办法书   广东省广州市海珠区琶洲大路东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼                                        广发基金惩办有限公司                                   二〇二五年一月二十一日

开云体育(中国)官方网站